Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с GDIG.L
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 15.64%/yr for GDIG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 18.74%.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
GDIG.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 78.31%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -2.80% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 18.74% | 67.97% | -2.65% | 1.44% | 10.06% | 15.15% | 20.54% | 28.18% | -8.81% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and GDIG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and GDIG.L shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
GDIG.L
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | GDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.53 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.84 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -36.84% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -22.72% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -22.74% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -31.97% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -10.11% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -11.22% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 6.79% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 11.92% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 28.04% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 33.51% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 29.37% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 28.32% | -13.20% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and GDIG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и GDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор