PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с FLUD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 4.75%/yr for FLUD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как FLUD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLUD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 3.47%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.45%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

FLUD

1 день
0.80%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.91%
1 год
4.04%
3 года*
2.71%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%10.47%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		3.47%-7.14%12.40%2.77%6.36%7.58%-6.15%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and FLUD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.63

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.94

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.13

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

2.67

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FLUD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.63

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки FLUD в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-11.33%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-3.58%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-11.03%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-11.33%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.18%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.72%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.49%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.35%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

6.41%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

7.74%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

7.52%

+7.60%

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and FLUD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор