Сравнение IDYN с JIVE
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
IDYN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYN и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 7.38% | 10.97% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 16.01% |
Correlation
The correlation between IDYN and JIVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIVE
Сравнение IDYN c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYN | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYN и JIVE
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -13.79% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.47% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.95% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.13% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.09% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.09% | +2.03% |
Сравнение комиссий IDYN и JIVE
IDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и JIVE
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 1.85% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDYN and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.85% for IDYN.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор