Сравнение IDYN с IFLO
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
IDYN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYN и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 7.38% | 10.97% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 9.30% |
Correlation
The correlation between IDYN and IFLO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. IFLO — Ранг доходности на риск
IDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение IDYN c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYN | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYN и IFLO
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -6.44% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.99% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.29% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.56% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.53% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.53% | +2.59% |
Сравнение комиссий IDYN и IFLO
IDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и IFLO
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 1.85% | 0.42% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and IFLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
IDYN has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор