Сравнение IDYN с AVEM
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 18.53%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYN и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 18.53% | 10.87% |
Correlation
The correlation between IDYN and AVEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. AVEM — Ранг доходности на риск
IDYN
AVEM
Сравнение IDYN c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и AVEM
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -36.05% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -8.39% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.09% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и AVEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.54% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.56% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.70% | -3.56% |
Сравнение комиссий IDYN и AVEM
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и AVEM
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AVEM в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.13% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and AVEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
AVEM has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.39% for IDYN.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор