PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDX с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDX и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


IDX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-35.84%
1 год
-21.80%
3 года*
-12.82%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-3.79%

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и IBIC


2026 (YTD)202520242023
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-34.83%13.83%-9.75%-0.96%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between IDX and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between IDX and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Indonesia Index ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

IDX vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг доходности на риск IDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDXIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.22

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

16.56

-17.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

58.67

-60.08

IDX vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и IBIC

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDXIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-0.90%

-62.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-0.27%

-44.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.80%

-0.08%

-55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-0.10%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

0.08%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и IBIC

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDXIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

0.17%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

0.67%

+24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

0.89%

+26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

1.56%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

1.56%

+22.91%

Сравнение комиссий IDX и IBIC

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и IBIC

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
3.20%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы


IDX and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (13.48%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -21.80% for IDX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.20% for IDX.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор