Сравнение IDX с IBIC
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IDX returned -27.91% vs 4.19% for IBIC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности IDX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
IDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -37.48%
- С начала года
- -35.13%
- 1 год
- -27.91%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.99%
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -35.13% | 13.83% | -9.75% | -0.96% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IDX and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between IDX and IBIC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IDX
IBIC
Сравнение IDX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.10 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 15.70 | -16.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 53.10 | -54.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и IBIC
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -0.90% | -62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -0.27% | -44.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -0.08% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -0.10% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 0.08% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и IBIC
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.31% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 0.70% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 0.91% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 1.56% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 1.56% | +22.92% |
Сравнение комиссий IDX и IBIC
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и IBIC
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.21% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDX has higher volatility (8.35%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -27.91% for IDX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.21% for IDX.
IDX is categorized as Indonesia Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор