Сравнение IDWP.L с VPN.L
IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDWP.L returned 9.16%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
IDWP.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 3.16%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDWP.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 12.24% | 9.19% | 0.18% | 9.40% | -24.03% | 3.04% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between IDWP.L and VPN.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IDWP.L and VPN.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDWP.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
IDWP.L
VPN.L
Сравнение IDWP.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDWP.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.87 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.60 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и VPN.L
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDWP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.34% | -38.80% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -15.39% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -25.58% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.39% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -14.64% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.14% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.44%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.36% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 17.63% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 23.60% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.63% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.63% | -5.46% |
Сравнение комиссий IDWP.L и VPN.L
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и VPN.L
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 2.87% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDWP.L and VPN.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.
IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор