PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с UDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и UDIV

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		11.69%

Correlation

The correlation between IDVY and UDIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IDVY и UDIV

Секторы
IDVY
UDIV

Промышленность

31.7%
5.8%

Финансовые услуги

30.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.7%

Технологии

10.8%
39.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.7%

Сырьевые материалы

2.9%
0.8%

Энергетика

2.4%
3.7%

Здравоохранение

2.1%
7.4%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.7%

Недвижимость

0.5%
3.7%

Промышленность

IDVY
31.7%
UDIV
5.8%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
UDIV
11.3%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
UDIV
8.7%

Технологии

IDVY
10.8%
UDIV
39.0%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
UDIV
5.7%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
UDIV
0.8%

Энергетика

IDVY
2.4%
UDIV
3.7%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
UDIV
7.4%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
UDIV
3.0%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
UDIV
10.7%

Недвижимость

IDVY
0.5%
UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

IDVY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IDVY и UDIV

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-35.21%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.20%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.64%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и UDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

11.94%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

15.51%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

16.27%

+9.98%

Сравнение комиссий IDVY и UDIV

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и UDIV

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and UDIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

UDIV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.06% for UDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор