PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и RDVY

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		6.17%

Correlation

The correlation between IDVY and RDVY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов IDVY и RDVY

Секторы
IDVY
RDVY

Промышленность

31.7%
12.2%

Финансовые услуги

30.8%
36.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.2%

Технологии

10.8%
17.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.4%
1.4%

Здравоохранение

2.1%
8.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.4%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

IDVY
31.7%
RDVY
12.2%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
RDVY
36.5%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
RDVY
12.2%

Технологии

IDVY
10.8%
RDVY
17.6%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
RDVY
4.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
RDVY

-

Энергетика

IDVY
2.4%
RDVY
1.4%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
RDVY
8.1%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
RDVY
1.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
RDVY
5.4%

Недвижимость

IDVY
0.5%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с FTXL
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

IDVY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.67

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IDVY и RDVY

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-40.60%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.00%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и RDVY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

14.04%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

18.92%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

21.11%

+5.14%

Сравнение комиссий IDVY и RDVY

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и RDVY

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and RDVY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while RDVY is Large Cap Blend Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.50% for RDVY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор