PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с RDVY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Dividend funds from First Trust - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while RDVY tracks the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

RDVY

1 день
0.80%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.27%
1 год
28.84%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.04%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и RDVY

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.24%

Correlation

The correlation between IDVY and RDVY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов IDVY и RDVY

Секторы
IDVY
RDVY

Финансовые услуги

32.9%
37.0%

Промышленность

29.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.6%

Технологии

9.8%
27.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
4.0%

Энергетика

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
RDVY
37.0%

Промышленность

IDVY
29.9%
RDVY
13.3%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
RDVY
10.6%

Технологии

IDVY
9.8%
RDVY
27.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
RDVY
2.9%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
RDVY
3.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
RDVY
4.0%

Энергетика

IDVY
1.5%
RDVY
2.2%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
RDVY
1.4%

Недвижимость

IDVY
0.8%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

IDVY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.41

—

IDVY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и RDVY

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-40.60%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.80%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.96%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и RDVY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

14.57%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

18.91%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

21.03%

+3.82%

Сравнение комиссий IDVY и RDVY

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и RDVY

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RDVY в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.84%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and RDVY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.47% for RDVY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор