PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с LVHI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

LVHI

1 день
1.06%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
14.38%
С начала года
16.46%
1 год
34.14%
3 года*
21.68%
5 лет*
16.61%
10 лет*
—
Всё время*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и LVHI

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.67%

Correlation

The correlation between IDVY and LVHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов IDVY и LVHI

Секторы
IDVY
LVHI

Финансовые услуги

32.9%
25.1%

Промышленность

29.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
4.9%

Технологии

9.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
10.5%

Здравоохранение

2.7%
7.2%

Сырьевые материалы

2.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.1%

Энергетика

1.5%
14.2%

Коммунальные услуги

0.9%
10.4%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
LVHI
25.1%

Промышленность

IDVY
29.9%
LVHI
13.2%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
LVHI
4.9%

Технологии

IDVY
9.8%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
LVHI
10.5%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
LVHI
7.2%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
LVHI
6.3%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
LVHI
6.1%

Энергетика

IDVY
1.5%
LVHI
14.2%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
LVHI
10.4%

Недвижимость

IDVY
0.8%
LVHI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

IDVY vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.69

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.24

—

IDVY vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и LVHI

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-32.31%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.48%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и LVHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

9.61%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

11.05%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

13.71%

+11.14%

Сравнение комиссий IDVY и LVHI

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и LVHI

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LVHI в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.58%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and LVHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

LVHI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор