Сравнение IDVY с DIVB
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам IDVY и DIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 3.17% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 12.76% |
Correlation
The correlation between IDVY and DIVB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. DIVB — Ранг доходности на риск
IDVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение IDVY c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY и DIVB
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -36.93% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.93% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 12.17% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.31% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.34% | +6.51% |
Сравнение комиссий IDVY и DIVB
IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и DIVB
Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DIVB в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.20% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and DIVB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.
DIVB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.77% for IDVY.
IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор