Сравнение IDVO с FIYY
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 1.51% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between IDVO and FIYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. FIYY — Ранг доходности на риск
IDVO
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDVO c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и FIYY
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -2.51% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.91% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.50% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 4.95% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 4.95% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 4.95% | +11.46% |
Сравнение комиссий IDVO и FIYY
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и FIYY
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.63% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and FIYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Amplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор