Сравнение IDUS.L с SPXS.L
IDUS.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - IDUS.L tracks the S&P 500 while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUS.L returned 14.74%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность 9.03%, а SPXS.L немного ниже – 8.95%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.74% против -27.46% соответственно.
IDUS.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.74%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам IDUS.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 9.03% | 17.36% | 25.31% | 26.76% | -18.70% | 29.33% | 17.62% | 30.58% | -5.49% | 21.53% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IDUS.L and SPXS.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.99 |
The correlation between IDUS.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
SPXS.L
Сравнение IDUS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUS.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -1.00 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | -1.22 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и SPXS.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -99.07% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -99.07% | +90.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -99.07% | +80.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -99.07% | +74.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -99.07% | +65.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -98.91% | +97.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.69% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 80.82% | -78.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и SPXS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.09% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.01% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.33% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 99.43% | -87.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 47.12% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 35.28% | -19.00% |
Сравнение комиссий IDUS.L и SPXS.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.87% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IDUS.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDUS.L.
IDUS.L tracks S&P 500, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDUS.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUS.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор