Сравнение IDUS.L с SPXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).
IDUS.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и SPXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 13.03% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -4.14% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.50% | 29.67% | 17.90% | 13.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а SPXD.L немного ниже – -4.14%.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
SPXD.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и SPXD.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
SPXD.L
Сравнение IDUS.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.12 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.62 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и SPXD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и SPXD.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPXD.L в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.25% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и SPXD.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SPXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -33.98% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.69% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.17% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.49% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.17% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и SPXD.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеют волатильность 4.80% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.79% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.82% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.81% | -1.53% |