PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUS.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUS.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUS.L returned 15.19%/yr vs 21.54%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции IDUS.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 15.19% против 21.54% соответственно.

IDUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.19%

CNX1.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.51%
1 год
39.37%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUS.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		10.32%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%31.56%

Correlation

The correlation between IDUS.L and CNX1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between IDUS.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUS.L и CNX1.L

Секторы
IDUS.L
CNX1.L

Технологии

38.3%
57.3%

Финансовые услуги

11.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.6%

Здравоохранение

8.3%
3.8%

Промышленность

7.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.9%

Энергетика

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

IDUS.L
38.3%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

IDUS.L
11.2%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IDUS.L
10.6%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IDUS.L
9.7%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

IDUS.L
8.3%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

IDUS.L
7.6%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

IDUS.L
4.6%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

IDUS.L
3.3%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

IDUS.L
2.6%
CNX1.L
1.3%

Недвижимость

IDUS.L
1.8%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

IDUS.L
1.7%
CNX1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с IUMS.LIDUS.L с IMSU.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с IUUS.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

IDUS.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.61

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.59

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.38

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.07

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и CNX1.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUS.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-35.21%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.99%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-23.11%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-35.21%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.21%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.19%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUS.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.28%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.39%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.48%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.91%

-3.59%

Сравнение комиссий IDUS.L и CNX1.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и CNX1.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.86%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%

Часто задаваемые вопросы

IDUS.L and CNX1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

IDUS.L is categorized as S&P 500, while CNX1.L is Nasdaq-100. IDUS.L tracks S&P 500, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IDUS.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUS.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор