Сравнение IDUB с MMKT
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, IDUB returned 29.54% vs 3.79% for MMKT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.65%.
IDUB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 13.88% | 27.53% | -5.20% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.65% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IDUB and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between IDUB and MMKT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. MMKT — Ранг доходности на риск
IDUB
MMKT
Сравнение IDUB c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 15.82 | -14.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 152.75 | -150.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 916.29 | -906.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и MMKT
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -0.04% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -0.02% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -0.00% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.00% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и MMKT
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.04% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 0.13% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 0.23% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 0.23% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 0.23% | +14.57% |
Сравнение комиссий IDUB и MMKT
IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и MMKT
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.08% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (6.56%) compared to MMKT (0.04%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, IDUB leads with 29.54% vs 3.79% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 29.54% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.
IDUB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 3.71% for MMKT.
IDUB is categorized as Long-Short, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Aptus and Texas Capital. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор