Сравнение IDTL.L с XUT3.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.77%/yr vs 1.70%/yr for XUT3.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XUT3.L с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: -1.77% против 1.70% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -1.77%
XUT3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 1.10% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 9.06% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.64% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and XUT3.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between IDTL.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
XUT3.L
Сравнение IDTL.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.61 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 17.55 | -15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и XUT3.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -5.45% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -0.67% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -0.91% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -5.45% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -5.45% | -42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -0.02% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -0.55% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.18% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и XUT3.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.39% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 0.84% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 1.13% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 1.89% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 1.49% | +13.19% |
Сравнение комиссий IDTL.L и XUT3.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и XUT3.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.61% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and XUT3.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор