Сравнение IDTL.L с VDTA.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.62% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and VDTA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between IDTL.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
VDTA.L
Сравнение IDTL.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.23 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.80 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и VDTA.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -18.82% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.90% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -5.15% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -16.41% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -6.97% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -8.11% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.94% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и VDTA.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.37% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.55% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 3.51% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 5.57% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.35% | +9.26% |
Сравнение комиссий IDTL.L и VDTA.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и VDTA.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDTL.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор