Сравнение IDTL.L с IBTL.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs -1.49%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью -0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDTL.L имеют среднегодовую доходность -1.51%, а акции IBTL.L немного впереди с -1.49%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
IBTL.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.81% | 4.53% | -7.08% | 1.46% | -30.49% | -4.19% | 16.53% | 16.55% | -1.99% | 8.60% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and IBTL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between IDTL.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
IBTL.L
Сравнение IDTL.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и IBTL.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -48.48% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.69% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.45% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -42.83% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -48.48% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -40.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -21.58% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и IBTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.08% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.60% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 10.06% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.33% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.94% | -0.33% |
Сравнение комиссий IDTL.L и IBTL.L
И IDTL.L, и IBTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и IBTL.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью IBTL.L в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and IBTL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L and IBTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор