PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDR.MC с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDR.MC с ^IBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Indra A (IDR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности IDR.MC и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Indra A (IDR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDR.MC и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDR.MC
Indra A		1.65%186.12%23.62%34.32%13.68%36.39%-31.43%23.62%-27.79%9.56%
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, IDR.MC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IDR.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 18.00% против 7.40% соответственно.

IDR.MC

1 день
1.27%
1 месяц
-19.51%
С начала года
1.65%
6 месяцев
24.91%
1 год
83.30%
3 года*
60.46%
5 лет*
47.45%
10 лет*
18.00%

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indra A

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с IDR.MC:
IDR.MC с HWMIDR.MC с RTXIDR.MC с BBVA.MCIDR.MC с ASG.DEIDR.MC с PLTR
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

IDR.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR.MC
Ранг доходности на риск IDR.MC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR.MC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR.MC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR.MC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR.MC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR.MC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDR.MC^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

5.06

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

18.24

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDR.MC vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR.MC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR.MC и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDR.MC^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Корреляция

Корреляция между IDR.MC и ^IBEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IDR.MC и ^IBEX

Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -8,906.75%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDR.MC^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8,906.75%

-62.65%

-8,844.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-10.65%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-21.76%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.01%

-45.16%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6,836.82%

-5.09%

-6,831.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1,430.71%

-28.45%

-1,402.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

2.68%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR.MC и ^IBEX

Indra A (IDR.MC) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDR.MC^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

6.37%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

11.81%

+26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.67%

17.54%

+30.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

16.12%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

18.52%

+15.60%