Сравнение IDR.MC с ^IBEX
IDR.MC (Indra A) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.36%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции IDR.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 19.36% против 7.55% соответственно.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 57.56%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам IDR.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 12.07% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.62% | -27.79% | 9.56% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and ^IBEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1997 г. | 0.49 |
The correlation between IDR.MC and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
IDR.MC
^IBEX
Сравнение IDR.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.99 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 9.92 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и ^IBEX
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -62.65% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -9.64% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -12.60% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -21.76% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | -45.16% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -1.19% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -28.32% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.90% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и ^IBEX
Indra A (IDR.MC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 4.44% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 13.16% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 15.88% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 16.30% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 18.50% | +16.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and ^IBEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор