Сравнение IDPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 0.57% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции IDPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 22.57% соответственно.
IDPIX
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.36%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDPIX и TEPIX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
IDPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
IDPIX
TEPIX
Сравнение IDPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 3.21 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IDPIX и TEPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и TEPIX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.75% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и TEPIX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -89.14% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -24.64% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -84.97% | +47.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -84.97% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -75.81% | +57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -49.68% | +34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.84% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) составляет 8.15%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.12% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 24.02% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 40.33% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 145.04% | -118.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 105.40% | -75.85% |