Сравнение IDP6.L с EIMI.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P 600 Small Cap Index (NET), while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 8.91%/yr for EIMI.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции IDP6.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 8.91% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and EIMI.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.57 |
The correlation between IDP6.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
EIMI.L
Сравнение IDP6.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.28 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 7.08 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и EIMI.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -38.73% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -12.66% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -17.44% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.67% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -38.73% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -10.66% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -13.92% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.07% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) составляет 4.52%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.54% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 19.59% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 21.58% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.85% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.23% | +2.44% |
Сравнение комиссий IDP6.L и EIMI.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and EIMI.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор