PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с HEAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA returned -7.75%/yr vs -14.16%/yr for HEAL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -12.84%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%20.41%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%

Correlation

The correlation between IDNA and HEAL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.71

The correlation between IDNA and HEAL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDNA и HEAL

Секторы
IDNA
HEAL

Здравоохранение

97.8%
96.0%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
97.8%
HEAL
96.0%

Промышленность

IDNA
0.4%
HEAL

-

Сырьевые материалы

IDNA

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

HEAL

-

Энергетика

IDNA

-

HEAL

-

Финансовые услуги

IDNA

-

HEAL

-

Недвижимость

IDNA

-

HEAL

-

Технологии

IDNA

-

HEAL
3.2%

Коммунальные услуги

IDNA

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с SLV

Доходность на риск

IDNA vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.89

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.20

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.64

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-1.29

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAHEALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.89

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.38

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IDNA и HEAL

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, примерно равная максимальной просадке HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNAHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-65.76%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-30.71%

+20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-35.78%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-60.36%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

-62.37%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-43.04%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

15.21%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и HEAL

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNAHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.11%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

16.03%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

22.13%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

26.41%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

26.21%

+3.34%

Сравнение комиссий IDNA и HEAL

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и HEAL

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности HEAL в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and HEAL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to HEAL (6.11%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, IDNA leads with -7.75% vs -14.16% for HEAL. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDNA has performed better with a -7.75% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for HEAL.

IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.50% for HEAL.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор