Сравнение IDNA с BBC
IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA returned -7.75%/yr vs -1.47%/yr for BBC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью 11.41%.
IDNA
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 123.10%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам IDNA и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 14.39% | 17.26% | -0.72% | -7.63% | -42.28% | -3.98% | 54.30% | 20.83% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 11.41% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 41.13% |
Correlation
The correlation between IDNA and BBC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between IDNA and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IDNA и BBC
Секторы
IDNA
BBC
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IDNA
BBC
Промышленность
IDNA
BBC
-
Сырьевые материалы
IDNA
-
BBC
-
Коммуникационные услуги
IDNA
-
BBC
-
Потребительский циклический сектор
IDNA
-
BBC
-
Потребительский защитный сектор
IDNA
-
BBC
-
Энергетика
IDNA
-
BBC
-
Финансовые услуги
IDNA
-
BBC
-
Недвижимость
IDNA
-
BBC
-
Технологии
IDNA
-
BBC
-
Коммунальные услуги
IDNA
-
BBC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA vs. BBC — Ранг доходности на риск
IDNA
BBC
Сравнение IDNA c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDNA | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 8.20 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 25.91 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDNA | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.49 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IDNA и BBC
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -76.85% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -15.10% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -54.45% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | -72.44% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -28.49% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -37.13% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.77% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и BBC
Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 8.09%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 11.28% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 26.27% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 35.44% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 39.32% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 37.74% | -8.19% |
Сравнение комиссий IDNA и BBC
IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и BBC
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BBC в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.53% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.03% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA and BBC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBC has higher volatility (11.28%) compared to IDNA (8.09%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs BBC's -76.85%.
On 5-year performance, BBC leads with -1.47% vs -7.75% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBC has performed better with a -1.47% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
BBC has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.03% for IDNA.
IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.79% for BBC.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDNA и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор