PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с SPXS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs -27.45%/yr for SPXS.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDNA.L показывает доходность 9.13%, а SPXS.L немного выше – 9.45%. За последние 10 лет акции IDNA.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.22% против -27.45% соответственно.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

SPXS.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
9.85%
С начала года
9.45%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.23%
5 лет*
-55.01%
10 лет*
-27.45%
Всё время*
-13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%17.55%24.50%26.38%-19.84%27.07%19.54%30.25%-6.70%21.02%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.45%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%21.62%

Correlation

The correlation between IDNA.L and SPXS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.98

The correlation between IDNA.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA.L и SPXS.L

Секторы
IDNA.L
SPXS.L

Технологии

36.2%
39.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Промышленность

8.6%
7.8%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

IDNA.L
36.2%
SPXS.L
39.0%

Финансовые услуги

IDNA.L
13.3%
SPXS.L
11.1%

Коммуникационные услуги

IDNA.L
9.8%
SPXS.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IDNA.L
9.3%
SPXS.L
9.9%

Промышленность

IDNA.L
8.6%
SPXS.L
7.8%

Здравоохранение

IDNA.L
8.6%
SPXS.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDNA.L
4.4%
SPXS.L
4.5%

Энергетика

IDNA.L
3.9%
SPXS.L
3.1%

Сырьевые материалы

IDNA.L
2.2%
SPXS.L
1.7%

Коммунальные услуги

IDNA.L
2.1%
SPXS.L
2.1%

Недвижимость

IDNA.L
1.7%
SPXS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с CSP1.LIDNA.L с EIMI.LIDNA.L с IUIT.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с G500.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с MIST.L

Доходность на риск

IDNA.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.99

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.80

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-1.00

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

-1.22

+10.45

IDNA.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и SPXS.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-99.07%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-99.07%

+90.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-99.07%

+80.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-99.07%

+73.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-99.07%

+64.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-98.91%

+97.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.74%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

81.29%

-79.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и SPXS.L

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.08% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.25%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

99.42%

-87.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

47.12%

-30.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

35.29%

-19.08%

Сравнение комиссий IDNA.L и SPXS.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и SPXS.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IDNA.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS.L is S&P 500. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор