PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с CNDX.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs 20.67%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции IDNA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 20.67% соответственно.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

CNDX.L

1 день
1.03%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
15.50%
С начала года
14.74%
1 год
25.65%
3 года*
23.82%
5 лет*
14.76%
10 лет*
20.67%
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%17.55%24.50%26.38%-19.84%27.07%19.54%30.25%-6.70%21.02%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		14.74%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%

Correlation

The correlation between IDNA.L and CNDX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between IDNA.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA.L и CNDX.L

Секторы
IDNA.L
CNDX.L

Технологии

36.2%
58.8%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Промышленность

8.6%
4.1%

Здравоохранение

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.3%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

IDNA.L
36.2%
CNDX.L
58.8%

Финансовые услуги

IDNA.L
13.3%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IDNA.L
9.8%
CNDX.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

IDNA.L
9.3%
CNDX.L
10.8%

Промышленность

IDNA.L
8.6%
CNDX.L
4.1%

Здравоохранение

IDNA.L
8.6%
CNDX.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

IDNA.L
4.4%
CNDX.L
6.3%

Энергетика

IDNA.L
3.9%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

IDNA.L
2.2%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

IDNA.L
2.1%
CNDX.L
1.2%

Недвижимость

IDNA.L
1.7%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с CSP1.LIDNA.L с EIMI.LIDNA.L с IUIT.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с G500.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IDNA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.46

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.12

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.32

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

7.62

+1.62

IDNA.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и CNDX.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-35.21%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.00%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-22.44%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-35.21%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-35.21%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.83%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.12%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.36%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) составляет 3.08%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.51%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.92%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.46%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.18%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.15%

-3.94%

Сравнение комиссий IDNA.L и CNDX.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IDNA.L and CNDX.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор