Сравнение IDNA.L с CAPU.L
IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - IDNA.L tracks the MSCI North America Index (USD) while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs 13.35%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности IDNA.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDNA.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции IDNA.L превзошли акции CAPU.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 13.35% соответственно.
IDNA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.22%
- Всё время*
- 9.84%
CAPU.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам IDNA.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 9.13% | 17.55% | 24.50% | 26.38% | -19.84% | 27.07% | 19.54% | 30.25% | -6.70% | 21.02% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 3.74% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -4.42% | 19.79% |
Correlation
The correlation between IDNA.L and CAPU.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IDNA.L and CAPU.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
IDNA.L
CAPU.L
Сравнение IDNA.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDNA.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.85 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 2.46 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDNA.L и CAPU.L
Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -34.23% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.12% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -13.99% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.13% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -34.23% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.69% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.79% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.17% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA.L и CAPU.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.14% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.88% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.15% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.20% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.16% | +0.05% |
Сравнение комиссий IDNA.L и CAPU.L
IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA.L и CAPU.L
Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.66% | 0.77% | 0.96% | 1.13% | 0.76% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 1.27% | 1.42% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA.L and CAPU.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDNA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDNA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор