Сравнение IDMO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
IDMO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 5.77% | 29.10% | 19.44% | 17.55% | -15.17% | 16.53% | 23.82% | 25.52% | -12.55% | 24.87% |
Разные валюты инструментов
IDMO торгуется в USD, в то время как VMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 5.77%.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
VMO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VMO.TO
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
IDMO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
IDMO
VMO.TO
Сравнение IDMO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.26 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 13.01 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и VMO.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VMO.TO
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VMO.TO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.79% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VMO.TO
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -30.53% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.07% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -23.27% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.15% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -5.28% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VMO.TO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеют волатильность 8.97% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.18% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 16.33% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 23.13% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.91% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.96% | -2.06% |