PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FTISX по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.72% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOXFTISX с CSGIX

Сравнение комиссий IDMO и FTISX

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.78

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.55

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.59

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между IDMO и FTISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FTISX

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FTISX

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-61.12%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.75%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-31.45%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-39.55%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.33%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-11.05%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FTISX

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.98%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

13.46%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.40%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.94%

+3.96%