Сравнение IDMO с FTISX
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FTISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IDMO returned 12.80%/yr vs 8.07%/yr for FTISX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDMO charges 0.25%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и FTISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у FTISX с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FTISX по среднегодовой доходности: 12.80% против 8.07% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 12.80%
- Всё время*
- 9.23%
FTISX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 8.07%
- Всё время*
- 11.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.01M | $20.86M | $22.94M |
Сравнение доходности по годам IDMO и FTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 13.50% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 8.80% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
Correlation
The correlation between IDMO and FTISX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between IDMO and FTISX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. FTISX — Ранг доходности на риск
IDMO
FTISX
Сравнение IDMO c FTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | FTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.31 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.18 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и FTISX
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FTISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -61.12% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.75% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -12.95% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -31.45% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -39.55% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.14% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.93% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.35% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и FTISX
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.06% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 12.15% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 13.86% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.83% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.96% | +4.02% |
Сравнение комиссий IDMO и FTISX
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и FTISX
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTISX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 3.00% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and FTISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (6.77%) compared to FTISX (5.06%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FTISX's -61.12%.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и FTISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор