PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMIX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMIX и VSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%.

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с FIIFXIDMIX с PRPIXIDMIX с VICBXIDMIX с MIFIXIDMIX с VLCIXIDMIX с ISHIX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий IDMIX и VSTBX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IDMIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.47

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.67

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.75

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

14.63

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.46

-0.85

Корреляция

Корреляция между IDMIX и VSTBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и VSTBX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и VSTBX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMIXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-9.34%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-1.31%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-9.34%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.86%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.96%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.34%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и VSTBX

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMIXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.78%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.17%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

1.98%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

2.70%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.37%

+1.72%