PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с VCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

IDME и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-2.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с PBWVCLN с NZUS

Сравнение комиссий IDME и VCLN

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

IDME vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.44

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.16

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

5.81

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

21.39

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между IDME и VCLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VCLN

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VCLN в 1.82%

TTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDME и VCLN

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-45.66%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.58%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.09%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-24.92%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.42%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VCLN

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 7.61%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.57%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

21.32%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

29.83%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

27.34%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

27.34%

-12.86%