PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VCLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, IDME returned 6.56%/yr vs 3.15%/yr for VCLN. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.55%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

VCLN

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.55%
1 год
38.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

VCLN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
$24.36K$19.15K$31.87K

Сравнение доходности по годам IDME и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.97%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.55%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%

Correlation

The correlation between IDME and VCLN is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.61

The correlation between IDME and VCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VCLN

Секторы
IDME
VCLN

Финансовые услуги

19.2%

-

Промышленность

13.8%
37.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

9.9%
27.4%

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

5.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%
34.5%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VCLN

-

Промышленность

IDME
13.8%
VCLN
37.2%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VCLN

-

Технологии

IDME
9.9%
VCLN
27.4%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VCLN

-

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VCLN

-

Энергетика

IDME
5.6%
VCLN
0.9%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VCLN

-

Недвижимость

IDME
3.2%
VCLN

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VCLN
34.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с CTEXVCLN с PBWVCLN с CNRG

Доходность на риск

IDME vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.22

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.82

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.47

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.99

+5.59

IDME vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VCLN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и VCLN

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-45.66%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-26.50%

+15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-26.50%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-45.66%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.47%

+21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-23.80%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

7.81%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VCLN

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 4.68%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.11%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

23.29%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

31.93%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

27.84%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

27.82%

-13.00%

Сравнение комиссий IDME и VCLN

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VCLN

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VCLN в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and VCLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.11%) compared to IDME (4.68%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VCLN's -45.66%.

On 5-year performance, IDME leads with 6.56% vs 3.15% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDME has performed better with a 6.56% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.89% for VCLN.

IDME is categorized as Global Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Aptus and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.59% for VCLN.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор