PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-2.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between IDME and VCLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between IDME and VCLN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDME и VCLN

Секторы
IDME
VCLN

Финансовые услуги

19.2%

-

Промышленность

13.8%
36.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

9.9%
22.4%

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

5.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%
39.8%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VCLN

-

Промышленность

IDME
13.8%
VCLN
36.7%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VCLN

-

Технологии

IDME
9.9%
VCLN
22.4%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VCLN

-

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VCLN

-

Энергетика

IDME
5.6%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VCLN

-

Недвижимость

IDME
3.2%
VCLN

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

IDME vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.19

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

7.41

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

28.07

-16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.19

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IDME и VCLN

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-45.66%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.58%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-29.25%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.98%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-24.07%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.32%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VCLN

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 5.13%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.97%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

20.14%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

29.23%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

27.42%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

27.42%

-12.78%

Сравнение комиссий IDME и VCLN

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VCLN

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and VCLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to IDME (5.13%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 18.17% for IDME. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.46% for VCLN.

IDME is categorized as Global Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор