PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

IDME и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий IDME и MEAR

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IDME vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.81

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.78

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.73

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.77

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

21.16

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.09

-0.78

Корреляция

Корреляция между IDME и MEAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и MEAR

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IDME и MEAR

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-2.68%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-0.86%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.24%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-0.19%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.15%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и MEAR

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.37%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

0.60%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

1.16%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

0.98%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

1.52%

+12.96%