PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с FLGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 2.94%/yr for FLGV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IDME charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.

Доходность

Сравнение доходности IDME и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.16%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLGV

1 день
0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и FLGV

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.16%6.22%0.62%4.18%-11.53%-0.83%

Correlation

The correlation between IDME and FLGV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between IDME and FLGV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDME и FLGV

Секторы
IDME
FLGV

Финансовые услуги

19.2%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

9.9%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
0.9%

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

IDME
19.2%
FLGV

-

Промышленность

IDME
13.8%
FLGV

-

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
FLGV

-

Технологии

IDME
9.9%
FLGV

-

Здравоохранение

IDME
9.6%
FLGV

-

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
FLGV

-

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
FLGV

-

Энергетика

IDME
5.6%
FLGV

-

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
FLGV
0.9%

Недвижимость

IDME
3.2%
FLGV

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
FLGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE

Доходность на риск

IDME vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEFLGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.96

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.44

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.26

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

3.70

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FLGV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.96

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.13

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IDME и FLGV

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и FLGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-17.63%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-2.82%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-5.23%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-5.45%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-8.73%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.96%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и FLGV

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.19%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

2.49%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

3.73%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

5.43%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

5.15%

+9.49%

Сравнение комиссий IDME и FLGV

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и FLGV

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FLGV в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and FLGV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.13%) compared to FLGV (1.19%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs FLGV's -17.63%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.17% vs 2.94% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.17% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.15% for FLGV.

IDME is categorized as Global Equities, while FLGV is Government Bonds. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.09% for FLGV.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и FLGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор