Сравнение IDJP.L с IUSZ.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index (Net), while IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.23%/yr vs 6.64%/yr for IUSZ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for IUSZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и IUSZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у IUSZ.L с доходностью 8.82%.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и IUSZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and IUSZ.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between IDJP.L and IUSZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. IUSZ.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
IUSZ.L
Сравнение IDJP.L c IUSZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | IUSZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.21 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и IUSZ.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке IUSZ.L в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и IUSZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | IUSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -41.10% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.21% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -21.38% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.70% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.18% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.47% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.32% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и IUSZ.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | IUSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.58% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 9.42% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 12.41% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.02% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.71% | -4.05% |
Сравнение комиссий IDJP.L и IUSZ.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSZ.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и IUSZ.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IUSZ.L в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and IUSZ.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L is categorized as Japan Equities, while IUSZ.L is Mid Cap Blend Equities. IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.20% for IUSZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и IUSZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор