Сравнение IDJP.L с DXJP.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.97%/yr vs 17.51%/yr for DXJP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 22.35%. За последние 10 лет акции IDJP.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 17.51% соответственно.
IDJP.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.97%
DXJP.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- 22.35%
- 1 год
- 56.21%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам IDJP.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 15.37% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 22.35% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 15.88% | 6.00% | 18.81% | -25.06% | 32.27% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and DXJP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between IDJP.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
DXJP.L
Сравнение IDJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.08 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 16.89 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и DXJP.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -51.37% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.00% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -23.79% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -24.92% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -51.37% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.38% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.14% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.32% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и DXJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.12%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.35% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 17.14% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 21.57% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.12% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.90% | -5.26% |
Сравнение комиссий IDJP.L и DXJP.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и DXJP.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DXJP.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.84% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and DXJP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор