Сравнение IDIVX с NEMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. NEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 16 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и NEMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и NEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | -0.11% | 2.62% | -0.55% | 4.18% | -9.04% | -0.25% | 3.23% | 5.40% | 0.48% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у NEMUX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции NEMUX по среднегодовой доходности: 10.85% против 0.75% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
NEMUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и NEMUX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEMUX в 0.98%.
Доходность на риск
IDIVX vs. NEMUX — Ранг доходности на риск
IDIVX
NEMUX
Сравнение IDIVX c NEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | NEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.60 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.89 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.71 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 2.43 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.60 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.12 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и NEMUX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и NEMUX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности NEMUX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 3.03% | 3.29% | 3.09% | 2.25% | 1.69% | 1.54% | 1.76% | 2.37% | 2.39% | 2.47% | 2.59% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и NEMUX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки NEMUX в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и NEMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -14.88% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.07% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -13.48% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -13.53% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.77% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.30% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.77% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и NEMUX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Nebraska Municipal Fund (NEMUX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.91% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 1.50% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 6.32% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 4.28% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 3.76% | +11.15% |