Сравнение IDITX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDITX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDITX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | -0.59% | 6.83% | 1.80% | 5.96% | -14.07% | -0.11% | 6.43% | 9.08% | -0.76% | 4.92% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
IDITX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.18%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDITX и HOBIX
IDITX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
IDITX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
IDITX
HOBIX
Сравнение IDITX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDITX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 8.69 | -7.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.67 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 8.16 | -6.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 30.37 | -26.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDITX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IDITX и HOBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDITX и HOBIX
Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | 3.75% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDITX и HOBIX
Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDITX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -23.52% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.72% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -4.16% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.20% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.99% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDITX и HOBIX
Transamerica Bond (IDITX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IDITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDITX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.57% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.08% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.63% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.78% | -1.32% |