Сравнение IDITX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IDITX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDITX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | -0.59% | 6.83% | 1.80% | 5.96% | -14.07% | -0.11% | 6.43% | 9.08% | -0.76% | 4.92% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.54% соответственно.
IDITX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.18%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDITX и BCOIX
IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
IDITX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
IDITX
BCOIX
Сравнение IDITX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDITX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.68 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDITX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDITX и BCOIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDITX и BCOIX
Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | 3.75% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок IDITX и BCOIX
Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDITX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -18.13% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.54% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -18.13% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | -18.13% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.84% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.19% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDITX и BCOIX
Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.52%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDITX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.53% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.62% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.66% | -0.20% |