PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFX.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDFX.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDFX.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDFX.L returned 2.94%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IDFX.L charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDFX.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IDFX.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.42% соответственно.

IDFX.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-9.53%
1 год
-0.55%
3 года*
12.09%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
2.94%

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.05%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDFX.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.34%28.34%31.04%-13.61%-20.49%-20.45%10.44%13.04%-12.07%35.25%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.70%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Correlation

The correlation between IDFX.L and IGLN.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.10

Over the past year, IDFX.L and IGLN.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с JRCE.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

IDFX.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFX.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.30

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.74

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.86

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

4.79

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFX.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.30

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и IGLN.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDFX.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-45.24%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-17.36%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-17.36%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.41%

-21.15%

-33.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-21.15%

-39.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-15.66%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-19.80%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

6.74%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и IGLN.L

iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IDFX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDFX.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

21.73%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

24.78%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

17.36%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

15.54%

+10.54%

Сравнение комиссий IDFX.L и IGLN.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и IGLN.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDFX.L and IGLN.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.

IDFX.L is categorized as China Equities, while IGLN.L is Gold. IDFX.L tracks MSCI China NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.74% for IDFX.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDFX.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор