PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFX.L с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDFX.L с HMCH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from iShares and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDFX.L returned 2.94%/yr vs 4.82%/yr for HMCH.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDFX.L charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.

Доходность

Сравнение доходности IDFX.L и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDFX.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDFX.L показывает доходность -7.34%, а HMCH.L немного ниже – -7.50%. За последние 10 лет акции IDFX.L уступали акциям HMCH.L по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.82% соответственно.

IDFX.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-9.53%
1 год
-0.55%
3 года*
12.09%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
2.94%

HMCH.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-9.33%
1 год
4.22%
3 года*
10.61%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDFX.L и HMCH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.34%28.34%31.04%-13.61%-20.49%-20.45%10.44%13.04%-12.07%35.25%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.50%32.14%18.72%-11.92%-22.66%-21.77%28.79%22.52%-19.14%53.59%

Correlation

The correlation between IDFX.L and HMCH.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between IDFX.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDFX.L и HMCH.L

Секторы
IDFX.L
HMCH.L

Финансовые услуги

34.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

26.6%
26.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
18.4%

Технологии

5.4%
10.7%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
5.3%

Промышленность

3.1%
5.4%

Здравоохранение

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Финансовые услуги

IDFX.L
34.7%
HMCH.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

IDFX.L
26.6%
HMCH.L
26.1%

Коммуникационные услуги

IDFX.L
16.2%
HMCH.L
18.4%

Технологии

IDFX.L
5.4%
HMCH.L
10.7%

Энергетика

IDFX.L
5.2%
HMCH.L
3.5%

Сырьевые материалы

IDFX.L
4.1%
HMCH.L
5.3%

Промышленность

IDFX.L
3.1%
HMCH.L
5.4%

Здравоохранение

IDFX.L
2.3%
HMCH.L
5.1%

Недвижимость

IDFX.L
1.1%
HMCH.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

IDFX.L
0.9%
HMCH.L
3.0%

Коммунальные услуги

IDFX.L
0.4%
HMCH.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с JRCE.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VOOHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS

Доходность на риск

IDFX.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFX.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFX.LHMCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.49

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.28

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

0.58

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFX.L vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFX.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HMCH.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFX.L и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFX.LHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.11

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IDFX.L и HMCH.L

Максимальная просадка IDFX.L за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFX.L и HMCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDFX.LHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-62.58%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-17.14%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-25.44%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.41%

-56.33%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-62.58%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-34.98%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-24.06%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

8.27%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFX.L и HMCH.L

iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеют волатильность 7.60% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDFX.LHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.13%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.51%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

29.41%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

26.27%

-0.19%

Сравнение комиссий IDFX.L и HMCH.L

IDFX.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFX.L и HMCH.L

Дивидендная доходность IDFX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HMCH.L в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.92%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDFX.L and HMCH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for IDFX.L and 0.30% for HMCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDFX.L и HMCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор