Сравнение IDEV с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
IDEV и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -2.46% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 15.93% | 28.36% | -9.06% | 16.25% |
Разные валюты инструментов
IDEV торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -2.46%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и HMWO.L
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDEV vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
IDEV
HMWO.L
Сравнение IDEV c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.81 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.11 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.28 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и HMWO.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и HMWO.L
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.28% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и HMWO.L
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -25.48% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.56% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -18.80% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.58% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.55% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.79% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и HMWO.L
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.04% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.90% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.86% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.32% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.65% | +1.61% |