Сравнение HMWO.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
HMWO.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWO.L или VEVE.L.
Основные характеристики
| HMWO.L | VEVE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.07% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.42% | 22.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.16% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 15.38 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 9.81% | 9.65% |
| Макс. просадка | -25.48% | -25.52% |
| Текущая просадка | -1.62% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между HMWO.L и VEVE.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и VEVE.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWO.L показывает доходность 15.07%, а VEVE.L немного ниже – 14.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWO.L имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции VEVE.L немного впереди с 12.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWO.L и VEVE.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWO.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и VEVE.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VEVE.L в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.48% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.22% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и VEVE.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и VEVE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и VEVE.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 2.43% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.