Сравнение HMWO.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
HMWO.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWO.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| HMWO.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 17.07% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.21% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.03% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 10.00% |
| Макс. просадка | -25.48% | -24.98% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между HMWO.L и VWRL.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и VWRL.L
С начала года, HMWO.L показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWO.L имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VWRL.L немного отстают с 11.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWO.L и VWRL.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWO.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и VWRL.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VWRL.L в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.52% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и VWRL.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и VWRL.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.