Сравнение HMWO.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
HMWO.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWO.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| HMWO.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.99% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 26.11% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 11.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.49% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 18.58 | 17.84 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 9.53% |
| Макс. просадка | -25.48% | -24.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HMWO.L и VWRL.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и VWRL.L
С начала года, HMWO.L показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWO.L имеют среднегодовую доходность 12.49%, а акции VWRL.L немного отстают с 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWO.L и VWRL.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWO.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и VWRL.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VWRL.L в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.43% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.14% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и VWRL.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и VWRL.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеют волатильность 2.92% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.