Сравнение IDEQ с VEU
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.60%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам IDEQ и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.60% | 8.43% |
Correlation
The correlation between IDEQ and VEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. VEU — Ранг доходности на риск
IDEQ
VEU
Сравнение IDEQ c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.25 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и VEU
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -61.52% | +48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.98% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -13.13% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 15.29% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.07% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.21% | +1.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и VEU
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и VEU
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VEU в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.61% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IDEQ and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
VEU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор