Сравнение IDEQ с PATN
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while PATN is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 40.52%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- 73.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 40.52% | 13.11% |
Correlation
The correlation between IDEQ and PATN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. PATN — Ранг доходности на риск
IDEQ
PATN
Сравнение IDEQ c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и PATN
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -16.77% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.39% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.15% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 21.18% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.85% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.85% | -2.46% |
Сравнение комиссий IDEQ и PATN
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и PATN
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PATN в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.60% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and PATN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор