Сравнение IDEQ с FPXI
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while FPXI is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 34.41%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам IDEQ и FPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 34.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between IDEQ and FPXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. FPXI — Ранг доходности на риск
IDEQ
FPXI
Сравнение IDEQ c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.48 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и FPXI
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -55.78% | +42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.36% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -20.26% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 23.42% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.57% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.18% | -2.79% |
Сравнение комиссий IDEQ и FPXI
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и FPXI
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FPXI в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and FPXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.
FPXI has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор