Сравнение IDEQ с BILZ
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 1.37% |
Correlation
The correlation between IDEQ and BILZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. BILZ — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение IDEQ c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 47.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 197.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,895.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и BILZ
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -0.52% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.01% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 0.21% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 0.52% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 0.52% | +18.96% |
Сравнение комиссий IDEQ и BILZ
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и BILZ
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and BILZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.34% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Lazard and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор