Сравнение IDEF с DUTY
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and DUTY (U.S. Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while DUTY is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for DUTY.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и DUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и DUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -8.16% |
DUTY U.S. Defense ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between IDEF and DUTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов IDEF и DUTY
Секторы
IDEF
DUTY
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IDEF
DUTY
Технологии
IDEF
DUTY
Сырьевые материалы
IDEF
DUTY
-
Энергетика
IDEF
DUTY
-
Коммунальные услуги
IDEF
DUTY
-
Коммуникационные услуги
IDEF
DUTY
-
Финансовые услуги
IDEF
DUTY
-
Потребительский циклический сектор
IDEF
-
DUTY
-
Потребительский защитный сектор
IDEF
-
DUTY
-
Здравоохранение
IDEF
-
DUTY
-
Недвижимость
IDEF
-
DUTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. DUTY — Ранг доходности на риск
IDEF
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c DUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и U.S. Defense ETF (DUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | DUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и DUTY
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки DUTY в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и DUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -13.42% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -7.39% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.65% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и DUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | DUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 27.11% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 27.11% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 27.11% | -5.54% |
Сравнение комиссий IDEF и DUTY
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DUTY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и DUTY
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как DUTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and DUTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DUTY.
They also come from different issuers: iShares and Aura. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.45% for DUTY.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и DUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор