Сравнение IDE с VINAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и VINAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и VINAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VINAX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям VINAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.78% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
VINAX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и VINAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VINAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDE vs. VINAX — Ранг доходности на риск
IDE
VINAX
Сравнение IDE c VINAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | VINAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.19 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.73 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.68 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.77 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDE и VINAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и VINAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности VINAX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и VINAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки VINAX в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и VINAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -63.43% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.65% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -23.07% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.45% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -12.25% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.40% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.14% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и VINAX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.99% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.19% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.25% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.13% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.33% | +0.53% |