PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKEX с FCLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKEX с FCLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKEX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z) and FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKEX returned 15.79%/yr vs 15.97%/yr for FCLTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIKEX charges 0.63%/yr vs 1.27%/yr for FCLTX.

Доходность

Сравнение доходности FIKEX и FCLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKEX показывает доходность 13.84%, а FCLTX немного ниже – 13.54%.

FIKEX

1 день
0.09%
1 месяц
0.52%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.05%
1 год
26.68%
3 года*
28.04%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—

FCLTX

1 день
0.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
13.54%
6 месяцев
13.69%
1 год
25.87%
3 года*
28.95%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKEX и FCLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z		13.84%24.94%23.55%23.14%-10.29%16.77%11.62%28.30%-16.06%
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		13.54%24.14%27.80%22.34%-10.87%15.97%10.89%27.44%-15.27%

Correlation

The correlation between FIKEX and FCLTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FIKEX and FCLTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M

Часто сравнивают с FIKEX:
FIKEX с FBCGFIKEX с FSPGXFIKEX с FCLIXFIKEX с FIDRXFIKEX с FCLCXFIKEX с FCLAXFIKEX с VINAX
Часто сравнивают с FCLTX:
FCLTX с FXAIXFCLTX с FCLAXFCLTX с FIDRXFCLTX с FSDAXFCLTX с FCLCXFCLTX с FCLIXFCLTX с VINAX

Доходность на риск

FIKEX vs. FCLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKEX
Ранг доходности на риск FIKEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FCLTX
Ранг доходности на риск FCLTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKEX c FCLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKEXFCLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.11

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

7.98

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKEX vs. FCLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKEX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLTX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKEX и FCLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKEXFCLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FIKEX и FCLTX

Максимальная просадка FIKEX за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки FCLTX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKEX и FCLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKEXFCLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-61.07%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.12%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-21.35%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.59%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.40%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.36%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKEX и FCLTX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) имеют волатильность 5.83% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKEXFCLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

20.86%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.50%

+1.87%

Сравнение комиссий FIKEX и FCLTX

FIKEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FCLTX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKEX и FCLTX

Дивидендная доходность FIKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FCLTX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		1.60%1.82%7.91%8.95%3.54%22.27%0.60%7.40%12.19%2.81%5.59%9.09%
FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z		1.38%1.58%4.19%8.12%3.36%20.95%0.55%7.51%11.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIKEX and FCLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKEX has higher volatility (5.83%) compared to FCLTX (5.82%). In terms of maximum drawdown, FIKEX dropped -42.69% vs FCLTX's -61.07%.

FIKEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKEX и FCLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор